MACDの設定方法 おすすめの設定値とは?

MACD

MACDの設定方法とおすすめの設定値とは?

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クロサキさん、MACD設定方法はどうしたらよいのでしょうか?MACDを利用したテクニカル分析にチャレンジしてみたいのですが、設定値とかむずかしそうで…
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MACD(マックディー)はトレード初心者でもつかいやすいインジケーターなんだ。設定方法もそれほどむずかしくないから、短期投資と長期投資でことなるおすすめの設定値についても解説していきましょう。

MACDの設定で悩む人は多いようです。

なんとなくむずかしそう…
そんな風に感じるかもしれませんが、慣れてしまえばそれほどでもありません。

MACDはトレンドを読むのにとても役立ちます。

トレンドが続くのか?転換するのか?

トレンドをうまく読めるようになるだけで投資成績は大きく上昇します。

MACDは設定をきちんとすれば、あなたの力強い味方になってくれることでしょう。

そこで、MACDについての基本から設定にかんすることまで詳しく解説していきます。

◎この記事はこんな人におすすめ
★MACDをはじめてつかう人

★MACDの設定の仕方・使い方がわからない人

★MACDのおすすめの設定値を知りたい人

★テクニカル分析のレベルを上げたい人

MACDとは

「MACD」は、オシレーター系の代表的なテクニカル指標(インジケーター)です。

オシレーター系ではありますが、トレンド系の特徴もあることから個人投資家の間では人気が高いインジケーターです。

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クロサキさん、オシレーター系とはなんでしょうか?
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オシレーターは「振り子」のことで、チャートが「買われすぎ」と「売られすぎ」の水準の間を振り子のように行ったり来たりするのでオシレーター系と呼ばれるんだ。一般的にトレンド転換のポイントを見つけるのに利用されることが多いのが特徴だよ。

1979年にジェラルド・アペル氏が「移動平均をより高い精度で分析するため」に考案しました。

「Moving Average Convergence/Divergence Trading Method」の最初の4単語の頭文字を取って「MACD」(マックディー)といいます。

「移動平均収束拡散法」とも呼ばれます。

MACDをかんたんに説明すると、

“短期移動平均線と長期移動平均線の差からトレンドをみきわめる指標”

です。

アペル氏は移動平均線にSMAを用いてもOKとしていますが、一般的に「EMA」を利用します。

MACDには移動平均線よりも売買判断のタイミングが迅速に判断できるメリットがあります。

★MACDの計算式

MACDがどんな計算式で算出されるのか、参考までに紹介しておきましょう。

<MACDの計算式>

短期期間=x
長期期間=y

・EMAx(短期EMA)= 前日のEMAx + [2÷(x+1)×(当日終値-前日のEMAx)]

・EMAy(長期EMA)= 前日のEMAy + [2÷(y+1)×(当日終値-前日のEMAy)]

★MACD = EMAx-EMAy

言い換えると、

★MACD = 短期EMA-長期EMA

になります。

※計算期間のx、yの値は任意。
※x<yであること。

参照:日本テクニカルアナリスト協会「NTAA認定テクニカルアナリストの通信教育講座テキスト(第3分冊)」

上記の数式を丸ごと覚える必要はありません。

★MACDは「短期EMA」から「長期EMA」を引いた値と覚えておけばOKです。

MACDの考案者ジェラルド・アペル氏は計算期間について「短期=12日」「長期=26日」を多用していました。

その影響のためか、証券会社が提供するMACDの初期設定値も「短期=12日」「長期=26日」になっているものが多いようです。

<MACDの初期設定値の例:SBI証券アプリ>
MACD:SBI

参照:SBI証券アプリ

MACDの見方・使い方

MACDの基本的な見方と使い方についてご紹介します。

MACD:チャート

参照:TradingView

★MACDとシグナルの位置・傾き・幅

MACDを見る時はシグナルとの位置や傾き、幅が重要になります。

★MACDがシグナルより上の位置にあり、上向きの場合は上昇トレンド
★MACDがシグナルより下の位置にあり、下向きであると下降トレンド
★MACDとシグナルの線の幅の大きさは、トレンドに勢いに比例する

ことを表しています。

★0ゼロライン

MACDとシグナルの0ラインとの位置関係は重要となります。

基本的な見方は

★MACDとシグナルが0以上の場合は上昇トレンド継続
★MACDとシグナルが0以下の場合は下降トレンドの継続

となっています。

★ゴールデンクロス・デッドクロス

MACDとMACDシグナルが交差するポイントがエントリーポイントになりやすくなります。

特に、

★0ゼロラインより下でゴールデンクロスすると上昇転換
★0ゼロラインより上でデッドクロスすると下降転換

というサインになりやすくなります。

★ヒストグラム

ヒストグラムは「MACD-シグナル」で算出される棒グラフのような形状の指標です。

基本的な見方は
★0ラインより下の位置でゴールデンクロスすると上昇トレンド。カラー「緑」。
★0ライン上の位置でデッドクロスすると下降トレンド。カラー「赤」。
です。

もうひとつの特徴として、

★MACDとシグナルの幅が大きくなるとヒストグラムも大きくなり、売買サインシが視覚的にわかりやすくなることが挙げられます。

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なるほど。MACDは視覚的にわかりやすい設計になっているようですね。

MACDの設定方法

【SBI証券アプリの場合】
MACDの設定方法はSBI証券アプリの例を用いると2つの方法があります。

★設定方法1:「短期EMA」と「長期EMA」のつまみを横にスライドさせて数値を調整
★設定方法1:「短期EMA」と「長期EMA」の▽△ボタンを押して数値を調整

これだけです。

【TradingViewの場合】
無料でチャート分析ができるサイトTradingView(トレーディングビュー)におけるMACDの設定方法もご紹介します。

<ステップ1>
MACD:設定1

参照:TradingView

★どの銘柄でも良いのでチャートを起動させたら、最上段の「インジケーター」にカーソルを合わせ「MACD」を表示させます。

<ステップ2>
MACD:設定2

参照:TradingView

★MACDの左上の歯車「⚙」をクリックしてパラメータ設定画面を表示。

「ファスト期間」は短期期間、「スロー期間」は長期期間。

それぞれ初期設定値で「12日間」「26日間」になっているので、数値を変更することで設定を変えられます。

<MACDの設定値の変更例>
MACD:設定値の変更

参照:TradingView

上のチャートでは、MACDの設定を「短期:12日間、長期:26日間」の初期設定から、それぞれ半分の「短期:6日間、長期:13日間」に変更しています。

比較すると一目瞭然。

パラメータを短くした方が早くMACDとシグナルが変化していることがわかります。

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2つのチャートを並べてみると、その違いがよくわかりますね。
管理人アイコン
そうです。MACDの設定値を変えていき、ローソク足と比較してトレンドの転換点などを発見していくのがMACDの使い方なのです。

MACDとダイバージェンス

MACDの使い方の1つにダイバージェンスがあります。

ダイバージェンスとは逆行現象を意味し、ローソク足は上昇トレンドなのにMACDでは下落サインが出ている場合などのことです。

MACDにおけるダイバージェンスは大きなトレンド転換を示唆している可能性があるため、テクニカル分析では重要視されます。

MACD:ダイバージェンス

参照:TradingView

このチャートはダイバージェンスの例です。

MACDは赤丸のところでゴールデンクロスし上昇転換を示唆しています。

しかし、ローソク足はやや下降しているのがわかります。

その後、トレンドはMACDが示唆したように大きく上昇していきました。

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ダイバージェンスをうまく見つけられれば、トレードの成功の確率が高まりそうですね。
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そのとおり。だから自分でMACDの設定を変更して、ダイバージェンスが見つかりやすい設定値を探すトレーダーは多くいます。

MACD設定値のおすすめは?

MACDの設定値は、短期投資・中期投資・長期投資でおすすめの数値が異なります。

それぞれの投資スタイルにどんなMACDの設定値が合うのか?

MACDの考案者、ジェラルド・アペル氏が推奨する設定パラメータを紹介します。

★短期投資の場合 ※デイトレは含めない
【短期パラメータ】6日
【長期パラメータ】19日

★中期投資の場合
【短期パラメータ】12日
【長期パラメータ】26日

★長期投資の場合
【短期パラメータ】19日
【長期パラメータ】39日

※シグナルは全共通で9日。

★特徴と注意点

短期パラメータと長期パラメータの特徴と注意点を解説します。

<特徴>
・短期のパラメータほど売買シグナルは早く出現し、頻度も多い。
スイングトレードなどに向いている

・長期のパラメータほど売買シグナルが遅く出現し、頻度も少ない。

<注意点>
・短期パラメータは、売買シグナルの出現頻度が多いが、「だまし」も多くなる。
・長期パラメータは、出現頻度が少ないので機会損失が多くなる傾向がある。

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クロサキさん、「だまし」とはなんでしょう?
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「だまし」というのは、途中まではセオリー通りにチャートが描かれるけれど、その後、セオリーとはまったく違うチャートアクションをすることです。
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パラメータが短いということは、統計データ量も少なくなるため、情報の確度は長期パラメータよりも落ちる可能性があるのです。
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なるほど。だまされないように気をつけなくちゃですね!

MACDの弱点

どのテクニカル指標にも長所と短所があります。

MACDも例外ではありません。

ここでは、MACDの弱点に触れておきましょう。

MACDにはある致命的な弱点があります。

それは横ばいトレンドに弱いことです。

上昇トレンドでも下降トレンドでも、トレンドがはっきりと出ているときは強さを発揮するのですが、横ばいだとトレンドの転換点がわからずに力を発揮できません。

これはMACDの設定をいじれば解決するような問題ではありません。

ですので、トレンドが横ばいの時はMACDは使わず、ほかのインジケーターを活用することをおすすめします。

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なるほど。MACDにも思わぬ弱点があったのですね。弱点を理解したうえでトレードに活かしていきたいですね!

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