目次
ボリンジャーバンドの設定が超重要な理由
ボリンジャーバンドの設定と使い方…これをしくじると損失リスクが高まります。
それだけに、ボリンジャーバンドの設定はとても重要です。
…。
いきなりショッキングな言葉だったかもしれません。
ですが、最初にどうしてもお伝えしたくて書きました。
これは投資歴16年以上のクロサキの経験からくる言葉です。
ボリンジャーバンド(bollingerband:BB)は、移動平均線やMACD、一目均衡表などと並び、人気の高いテクニカルインジケーターであり、利用者がとても多いことでも知られます。
しかし、利用者が多いことは裏腹に
“ボリンジャーバンドの設定・見方・使い方があやふやな状態で使ってしまっている人”
が散見されます。
せっかくボリンジャーバンドというトレンド転換を読むのに優れたインジケーターを使っているのに、とてももったいない。
市場が不安定な現在の相場環境でトレードするには、ボリンジャーバンドが適しているのでなおさらです。
そこで、ボリンジャーバンドの設定、見方、使い方をわかりやすくお伝えしていきます。
ボリンジャーバンドの設定値とおすすめ期間
(最終更新日:2022/1/14、元記事:2020/10/6)
ボリンジャーバンドの設定と期間(パラメーター)を解説していきましょう。
実際にトレードでボリンジャーバンドを使う際には、初期設定のパラメーターを利用するか、自分で設定を変える必要があります。
ここでは、無料で利用ができる「Tradingview」(トレーディングビュー)におけるボリンジャーバンドの設定方法を紹介していきます。
STEP1:チャートを表示させ「インジケーター」から「BB(ボリンジャーバンド)」を選ぶ
※出典:トレーディングビュー
初期設定ではボリンジャーバンドは±2σしか表示されていません。
2本表示させるなら2回クリック、±3σまで表示させるなら3回クリックするとラインが複数表示できます。
STEP2:ボリンジャーバンドの初期設定値を変える
3本のボリンジャーバンドを表示させた場合、初期設定値は以下のとおりです。
ボリンジャーバンドの期間:20
標準偏差:2(σ)
全部同じ設定なので、画面にはバンドが1つしか見えません。(重なっているので)
まず、標準偏差はそれぞれ1~3まで設定しましょう。
そうすると、±1σ~±3σまできちんとボリンジャーバンドが表示されます。
※出典:トレーディングビュー
次にボリンジャーバンドの期間の設定を変えると、お好みのボリンジャーバンドが表示されるようになります。
ボリンジャーバンド設定値の推奨期間(短期・中期・長期)
ボリンジャーバンドの「期間」のパラメーター設定値はトレードスタイルによって推奨値が変わります。
トレードスタイルとは大別すると以下の3つです。
トレードスタイル別のボリンジャーバンド設定のおすすめ期間をまとめました。
中期トレード:20日・21日・22日
長期トレード:50日・75日・100日
上記のボリンジャーバンド期間の設定はあくまでクロサキオリジナルの数値です。
ご自身に合ったボリバンの設定値を見つけるのが一番良い方法です。
ボリンジャーバンド期間を色々と試してみて、自分に合ったものを見つけましょう。
ボリンジャーバンドとは
ボリンジャーバンドとは、相場のボラティリティを一定期間の価格データから測定、統計学的な視点から価格の変動幅を予測表示したチャートとなります。
と、文字だけで説明してもわかりづらいと思います。
ですので、ボリンジャーバンドを表示して解説します。
※引用元:トレーディングビュー
ボリンジャーバンドやMACD、RSIなどのテクニカル指標は、大別すると「トレンド系」と「オシレーター系」に分類されます。
ボリンジャーバンドはトレンド系指標の代表格ですね。
★+3σ:紫色
★+2σ:赤色
★+1σ:青色
★SMA(単純移動平均線):オレンジ色
★-1σ:青色
★-2σ:赤色
★-3σ:紫色
※σ(読み:シグマ)
大前提の話をすると、ボリンジャーバンドはローソク足チャートに重ねる形で表示されるのが一般的となっています。
そして通常は「+3σ(シグマ)~‐3σ」もしくは「+2σ~‐2σ」のラインを表示して使います。
ボリンジャーバンドは3σ~-3σに株価が収まる
ボリンジャーバンドの最大の特徴といえるのが、バンド内に株価が収まる確率を機械的に示唆してくれることです。
トレンドラインやサポートライン、レジスタンスラインを引く時はどうしても線を引く人の主観が入ってしまいます。
ボリンジャーバンドの場合は数学的な統計の話であり、人間の主観が入り込む余地はありません。
なので、正確なデータをチャート上に表してくれます。
下記に、ボリンジャーバンドにおける各バンドの範囲内に株価が収まる確率をまとめました。
・ボリンジャーバンドの±1σ ⇒ 約68.3%
・ボリンジャーバンドの±2σ ⇒ 約95.4%
・ボリンジャーバンドの±3σ ⇒ 約99.7%
ボリンジャーバンドの使い方は順張り・逆張り両方OK
ボリンジャーバンドとはトレンド系のテクニカル指標の代表格とお伝えしました。
トレンド系とは、その名のとおりトレンドを知るための指標です。
移動平均線やボリンジャーバンドがその代表格で、基本的には順張り投資に利用します。
ボリンジャーバンドと移動平均線で順張りトレードするトレーダーも多くいますね。
しかし、ボリンジャーバンドの場合はオシレーター系として利用することもできるのが特徴的です。
オシレーター系は「買われすぎ」「売られすぎ」を表示してくれるインジケーターで、逆張り投資に使われます。
オシレーター系の代表格はMACD、ストキャスティクス、RSI、RCIなどがあります。
※MACDの詳しい解説
↓↓↓
MACDの設定値と使い方 MACDだけで勝てるか?
ボリンジャーバンドの場合、
株価の上昇トレンドであれば+2σ、+3σが近づいてきたら「売り」
という具合に逆張りのタイミングを図るための使い方ができるのです。
つまり、ボリンジャーバンドとは順張りと逆張りのどちらにも使えるテクニカル指標ということになります。
※関連記事
株の売り時と株式を売るタイミングを見つける方法
ボリンジャーバンドの計算式
ボリンジャーバンドは標準偏差を利用したインジケーターであることはお伝えしました。
いったいどのような計算式によって、その数値がチャート上に線となって表示されるのか?
参考までにボリンジャーバンドの計算式をご紹介します。
マネックス証券のHPにわかりやすい計算式が紹介されていましたので引用します。
※引用元:マネックス証券
ボリンジャーバンドの考案者ジョン・ボリンジャー
ボリンジャーバンドの由来は開発者の名前にあります。
ボリンジャーバンドは米国の投資家ジョン・ボリンジャー氏が1989年ごろに開発したとされています。
エンベロープなど、ボリンジャーバンドに似たバンド形状のテクニカルツールは他にもあります。
ボリンジャーバンドなどが開発された背景には移動平均線を活用し、株価推移の高値と安値のめどを見極めようという動きがあったとされています。
ちなみに、ボリンジャー氏は講演活動などを積極的にしており、来日したこともあります。
ボリンジャーバンドの見方【基本編】
ボリンジャーバンドの見方を基本編と上級編に分けて解説していきます。
基本編では以下の4つの見方について解説していきます。
ボリンジャーバンドの見方②:株価がボリンジャーバンドの「下方バンド」に「接近」
ボリンジャーバンドの見方③:株価がボリンジャーバンドの「上方バンド」を「突破」
ボリンジャーバンドの見方④:株価がボリンジャーバンドの「下方バンド」を「突破」
上記4つのパターンの時に、今後どのような株価の動きをしていくのか?
そのボリンジャーバンドを使った見方を解説していきます。
株価がボリンジャーバンドに接近した時の見方
まずは株価(ローソク足)がボリンジャーバンドに接近した時の見方です。
この場合は4パターンあります。
★株価がボリンジャーバンドの下方バンドに接近 (上昇・下降トレンド)
それぞれのパターンのボリンジャーバンドの見方を解説していきましょう。
上方バンドに接近した時
<上昇トレンド時>
上昇トレンド中に株価が上方バンドに接近すると、
“相場が一時的にさらに強気になり、株価の上がりすぎのシグナル”と考えられます。
上方バンドを上抜けた後の株価の見方には
・上方バンドを押し上げて株価が上昇する(上昇継続サイン)
の2つがあります。
<下降トレンド時>
下降トレンド中に株価が上方バンドに接近すると、
・株価が底入れしてトレンド転換した(買いサイン)
というボリンジャーバンドの見方になります。
※引用元:トレーディングビュー
真ん中の「短期売りサイン」は下降トレンド中に突如株価が反発。
一時的にボリンジャーバンドの+2σを超えました。
その後は短期的に株価が下落していますね。
下方バンドに接近した時
<下降トレンド時>
下降トレンド中に株価が下方バンドに接近すると、
“相場が一時的にさらに弱気になり、株価の下がりすぎのシグナル”と考えられます。
下方バンドを下抜けた後の株価の見方には
・下方バンドを押し下げて株価が下落する(下落継続サイン)
の2つがあります。
<上昇トレンド時>
上昇トレンド中に株価が下方バンドに接近すると、
・すでに株価が天井をうち、トレンド転換した(売りサイン)
というボリンジャーバンドの見方になります。
※引用元:トレーディングビュー
株価がボリンジャーバンドを突破した時の見方
株価(ローソク足)がボリンジャーバンドを突破した時の見方です。
この場合は4パターンあります。
・株価がボリンジャーバンドの下方バンドを突破 (上昇・下降トレンド)
それぞれのパターンのボリンジャーバンドの見方を解説していきましょう。
上方バンドを突破した時
<上昇トレンド時>
上昇トレンド中に株価が上方バンドを勢いよく突破すると、
上方バンドを突破した後の株価の見方には
・株価上昇のペースアップ(買い継続・買い増しサイン)
の2つがあります。
<下降トレンド時>
下降トレンド中に株価が上方バンドを勢いよく突破すると、
・トレンド転換(新規買いサイン)
というボリンジャーバンドの見方になります。
※引用元:トレーディングビュー
※引用元:トレーディングビュー
下方バンドを突破した時
<下降トレンド時>
下降トレンド中に株価が勢いよく下方バンドを突破すると、
“相場の急変などによるパニック売りや、下降ペースの勢いが増す局面(セリングクライマックスなど)”と考えられます。
特に下降ペース(売り圧)が加速した場合のボリンジャーバンドの見方には
・空売りポジションの追加サイン
の2つがあります。
<上昇トレンド時>
上昇トレンド中に株価が下方バンドを勢いよく突破すると、
・すでに株価が天井をつけ、トレンド転換した(売りサイン)
とのボリンジャーバンドの見方になります。
※引用元:トレーディングビュー
※引用元:トレーディングビュー
ボリンジャーバンドの見方【上級編】
ボリンジャーバンドの見方【基本編】が終わったところで、【上級編】にいきましょう。
ボリンジャーバンドには非常に特徴的な4つの形状があります。
★エクスパンション
★バンドウォーク
★ヘッドフェイク
ボリンジャーバンド幅の縮小「スクイーズ」
ボリンジャーバンドの現象スクイーズとは、バンド幅が縮小した状態です。
※引用元:トレーディングビュー
スクイーズの特徴は以下のとおり。
・価格(株価)が収縮して値幅が狭くなる
・買い圧と売り圧の力が均衡している
⇒狭い範囲でのボックス相場(レンジ相場)となる。
ボリンジャーバンド幅の拡大「エクスパンション」
ボリンジャーバンドの現象スクイーズとは、バンド幅が拡大した状態です。
スクイーズとは対義語になります。
※引用元:トレーディングビュー
エクスパンションの特徴は以下のとおり。
・価格(株価)が拡大して値幅が広くなる(ボラティリティが高くなる)
・トレンドが発生しやすい
・スクイーズの後に発生しやすい
・エクスパンションが縮小に転じると、トレンド転換が多い
ボリンジャーバンドに沿って株価推移「バンドウォーク」
バンドウォークとは、価格がバンドに沿って推移していく状態です。
バンドウォークが発生している時のボリンジャーバンドはエクスパンションの状態にあり、強いトレンドが発生しています。
上記の三菱UFJのチャートを見ると、エクスパンションしている時にバンドウォークしているのが一目瞭然です。
個別銘柄だけでなく、日経平均のようなインデックス投資にもつかえます。
もし日経平均が下にバンドウォークするようなら、日経ダブルインバースを買うことで大きなチャンスにつながります。
バンドウォークの特徴は以下のとおり。
・エクスパンションの時に発生する
・強いトレンドになりやすい
・株価の上昇・下落のどちらでも発生する
・スクイーズの後に発生しやすい
・バンドウォーク中にスクイーズが始まるとバンドウォークの終了のサイン
※バンドウォークのトレード方法の解説記事はコチラ
↓↓↓
バンドウォーク 株で勝つインジケーターと見極め方
スクイーズ後、一時逆方向に動く「ヘッドフェイク」
ボリンジャーバンドの現象ヘッドフェイクとは、スクイーズ後に価格が一時的にトレンドと逆方向に動く状態です。
ヘッドフェイクはチャートで見るのが一番わかりやすいです。
下のチャートをごらんください。
※引用元:トレーディングビュー
ヘッドフェイクの特徴は以下のとおり。
・名前のとおり「だまし」である
・ヘッドフェイクにだまされないために、他のインジケーターを組み合わせる
・株価の上昇・下落のどちらでも発生する
・ローソク足1本でも出現する
ボリンジャーバンドの設定を活かす使い方
ボリンジャーバンドの使い方も紹介して、解説もひととおり終わり…
でも良いのですが、ここまで読んだらもうワンランク上のボリンジャーバンドの使い方を知りたくありませんか?
これからお話するのはボリンジャーバンドと他のインジケーターの組み合わせの話です。
ボリンジャーバンドには三尊・逆三尊などのチャートパターン。
さらにMACDやパラボリック、ストキャスティクスなど…
さまざまなインジケーターの組み合わせがありますが、「ボリンジャーバンド%B」についてお話していきます。
ボリンジャーバンド%Bとは?
「ボリンジャーバンド%B」
もしかしたらあまり聞きなじみのある言葉ではないかもしれませんね。
ボリンジャーバンド%Bとは、名前のとおりボリンジャーバンドと関係大ありのインジケーターです。
どんなインジケーターなのかといいますと
ボリンジャーバンド%Bとは、価格(株価など)がボリンジャーバンドのどの水準に位置しているのかを数値(%)で示した指標です。
※引用元:トレーディングビュー
<BB%Bの見方の前提>
・価格が上方バンドを上回るとBB%Bは1を超える
・価格が下方バンドを下回るとBB%Bはマイナス値となる
<BB%Bの見方>
・BB%Bが1を超えると「買われすぎ」のサイン
・BB%Bがマイナス値になると「売られすぎ」のサイン